Дунд түвшний эконометрикс

Зорилго

“Дунд түвшний эконометрикс” хичээлийн зорилго нь микро болон макро түвшний нийгэм, эдийн засгийн янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн өөр хоорондын хамаарлыг шугаман ба шугаман бус хэлбэрээр загварчлах арга техникийг нарийвчлан судлах, эзэмшүүлэх, тухайн судалж байгаа үзүүлэлтүүдийн харилцан уялдаа, өөрчлөлт хөгжилтөнд дүн шинжилгээ хийхдээ цаг хугацааны өөр өөр үеүдээр өгөгдсөн цуваа (time series data) болон панел (panel data) тоо мэдээний хувьд онцлог ялгаатай байдлаар шинжилгээ хийх арга зүйг эзэмшүүлэхэд оршино.

Товч агуулга

Энэхүү хичээл нь “Эконометриксийн үндэс” хичээлийн үргэлжлэл бөгөөд автокоррелци гэж юу болох, түүний шалтгаан, үр дагавар, автокорреляцийг илрүүлэх, засварлах аргуудыг дэлгэрэнгүй үзнэ. Үүний зэрэгцээгээр эконометриксийн загварыг хэрхэн сонгох тухай загвар сонголтын шалгууруудыг авч үзэх бөгөөд загвар сонголтын алдаа, түүний үр дагавар, загвар сонголтын алдааг илрүүлэх шинжүүрүүдийг авч үзнэ. Экономтериксийн загварыг өргөтгөн шугаман загвараас гадна шугаман бус регрессийн загварыг авч үзэх бөгөөд регрессийн шугаман бус загварын мөн чанар, шугаман бус регрессийн загварыг хэрэглэх нөхцөл, үнэлгээ, аргуудыг жишээгээр тайлбарлан дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Цаашилбал хамааран хувьсагч нь чанарын утга бүхий регрессийн загварын хүрээнд чанарын хариулт бүхий загварын мөн чанар, LPM (Linear Probability Model), Logit model, Probit model, Tobit model, The Poisson regression model, Censored and Truncated regression model, тэдгээрийн хоорондын онцлог ялгаа, хэрэглэх нөхцөл, үнэлгээг загвар тус бүрээр бодит жишээгээр баяжуулан авч үзнэ. Мөн “Панел” тоон мэдээний регрессийн загварын хүрээнд “панел” тоон мэдээ гэж юу болох, “Панел” тоон мэдээнд шинжилгээ хийх шаардлага, “Панел” тоон мэдээний регрессийн шинжилгээний параметр үнэлгээг хийх арга зүй (ХБКА, ХИҮХБА), хоёр өөр цаг хугацааны “Панел” тоон мэдээнд шинжилгээ хийх, тогтмол болон санамсаргүй нөлөө гэж юу болох, “Панел” тоон мэдээний тогтмол болон санамсаргүй нөлөөний загвар, чанарын хувьсагч бүхий загвар, Хаусмений шалгуур зэргийг хэрэглээтэй нь уялдуулан авч үзнэ. Эконометриксийн динамик загварын хүрээнд хугацааны лаг бүхий загвар, авто регрессийн загвар, лаг бүхий хувьсагчидтай загварыг үнэлэх, Койкийн хувиргалт, хугацааны цувааг тэгшитгэн засварлах аргууд, хугацааны цувааны өнөөгийн хандлага, төсөөллийг авч үзэхээс гадна авторегрессийн шинжүүрүүдийг дэлгэрэнгүй үзнэ. Цаашилбал хугацааны ижил агшинд судлагдаж буй юмс үзэгдлийн эдийн засгийн агуулгатай уялдан хэд хэдэн тэгшитгэлийн системийг нэгэн зэрэг тавихад хүрч болох ба үүнийг нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системээр үзнэ. Үүнтэй уялдуулан эндоген ба экзоген хувьсагч, instrumental хувьсагч гэж юу болох, нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн бүтцийн ба хялбаршуулсан хэлбэр, ХБК-ын хазайлттай ба хазайлтгүй үнэлгээ, нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн үнэлгээний чанарыг сайжруулах ХБК-ын шууд бус арга, орлуулагч хувьсагчийн арга, түүний үнэлгээ, үнэлгээний гарцаагүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл, нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн шинжилгээний арга зүй болох SUR (Seemengly unrelated regression) үнэлгээ, хоёр болон гурван шатат ХБК-ын аргын үнэлгээ, хоёр шатат ХБК-ын аргын үнэлгээний чанар, үнэлгээний шалгуурыг хэрэглээтэй нь уялдуулан жишээгээр тайлбарлан авч үзнэ. Мөн цаг хугацааны эконометрик загвар, түүний үндсэн ойлголтууд, санамсаргүй болон тогтвортой процесс, тогтвортой байдлын шинжүүрүүдийг дэлгэрэнгүй үзнэ. Цаашилбал цаг хугацааны регрессийн загварын хүрээнд авторегрессийн загвар, авторегрессийн хувиргалт, шаталсан дундажийн аргаар хувиргах, ARMA (хувиргалтыг авторегрессийн нэг, хоёрдугаар эрэмбийн хувиргалт AR загвар, нэг, хоёрдугаар эрэмбийн шаталсан дундажийн хувиргалт MA загвараар) ба ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) загвар, Box-Jenkins-ийн арга, ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity) - GARCH (Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity) загвар, VAR (Vector Autoregressive) загвар, Cointegration and Error Correction загвар, тэдгээрийн хэрэглэх нөхцөл, шалгуур, арга зүйг бодит мэдээн дээр шинжилгээ хийн, үр дүнг тайлбарлах замаар авч үзнэ. Мөн Granger, Sims-ийн шалгуур, Non-Stationary and Unit-Root шалгуур, тэдгээрийн хэрэглэх нөхцөл, цаг хугацааны цувааны хэтийн тооцоо, хэтийн тооцоо хийхэд шаардлагатай шинжүүрийг хэрэглээтэй нь уялдуулан статистикийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглан тооцох арга зүйг үзнэ.